Ty głupia małpo!

Poniedziałkowy, krótki tekst odnoszący się do puchnięcia (inflacji) liczb, nawiązujący do poprzedniego, do tekstu IT21 o małpie z dartami oraz do mądrego pytania @Sol i mojej głupiej i kłamliwej odpowiedzi, na którą żaden obyty ze statystyką (może takich tam po prostu nie ma) nie zwyzywał mnie od statystyków (kłamstwo < wielkie kłamstwo < statystyka):

Sol
Małpy VS indeks giełdowy.
To że małpa jest lepsza od funduszu jest raczej jasne w świetle opisanych patologii. Interesujące jest jednak bicie indeksu przez małpy. Może indeks jest ważony a małpy strzelając w nazwy spółek (z równym prawdopodobieństwem dla każdej spółki) operują na podzbiorach indeksu nieważonego (tzn. na wskaźniku szerokiego rynku)? To by oznaczało po prostu, że w latach 1964-2010 jakieś duże spółki ciągnęły indeks staw dół i że po prostu indeks nieważony bił indeks z wagami. Wszak portfele małp to po prostu malownicze określenie na próbki statystyczne. średnia próba powinna zbliżać się do średniej dla populacji. Niech może się jakiś statystyk wypowie

3r3
@Sol
Masz rację – w obecnym systemie organizacji nieefektywności (bo przecież zawsze jakaś część działalności prowadzi na manowce, i jakoś trzeba ją ograniczać) istnieją spółki zombie ciągnące całe branże na dno dystrybuując obietnice, które przy weryfikacji rysują wodospady. Wielkoskalowe organizacje kapitałowe nie inwestują przecież w pojedyncze podmioty, a w sektory i jeśli gdzieś zaczynają pojawiać się wyniki gorsze od przeciętnego słupka to dokonują tam chwilowych wzrostów pompując kapitał (i optymizm) aby wyjść bez ujawniania straty i spuścić cały sektor po brzytwie.

Sektor małpy takich właściwości powiązania branżowego nie posiada, a ponieważ małpa uzyskuje dobre wyniki, to znaczy że gospodarka działa sprawnie (przynajmniej z zakresu rozrachunku abstrakcyjnego, bo czy produkuje to czego nam trzeba to widzimy na półce w sklepie).
Małpa odpowiada całym swoim majątkiem, za wielkoskalowe firmy inwestycyjne całym swoim majątkiem odpowiadają podatnicy.

Ta metoda jest stosowana na kontroli jakości, wybierasz z dostawy kilka sztuk na chybił trafił, robisz QC, jak wszystkie sztuki są dobre to wnioskujesz że dostawa jest dobra. Jak trafisz jakieś odchylenia lub wady to zaczynasz dobierać kolejne próby i wyciągać wnioski. Im wyższą sigmę ma dostawa tym mniejsza szansa że “na małpę” trafisz wadliwy produkt, który tam statystycznie jest. Lepiej nie straszyć ludzi, że w przemyśle lotniczym jest tak samo i czasem coś przeleci przez wszystkie okna kontroli i będzie tego przelatywać coraz więcej.

Zwróć uwagę że wzrosty są powolne, a spadki gwałtowne, są bardzo krótkie interwały kiedy “na małpę” możesz trafić w pikującą spółkę – rynek działa dobrze. Z tym że mógłby lepiej.


Co to ma wspólnego z produkcją i oceną rynku?

Otóż małpa, a konkretnie tarcza, w jaką małpa rzuca, ma bardzo istotne znaczenie, kluczowe dla prowadzenia kontroli działalności własnej firmy i proporcjonalnego dobierania nacisku finansami na stanowiska pracy (indukcji kapitałowej). Ujawnia się to nawet w firmie jednoosobowej, ale ujawnia się też w “inwestowaniu” na giełdach. Zaczniemy od małpy, dlaczego od tego jak głupia jest tarcza zależy czy małpa jest mądra.

W tekście u IT21 była przedstawiona tarcza, na której każde aktywo jest równoważne – jest po prostu komórką w excelu. I małpa sobie w ten arkusz rzuca i coś tam zawsze trafia z szansą 1/aktywo. Gdybyśmy tak sprawdzali jakość w fabryce to być może produkty wychodziłyby dobre, ale byśmy nie dali rady kosztowo z konkurencją. Przecież niektórej spółki są większe, a inne mniejsze i można by to oddać małpie na tarczy. Czyli zwiększyć ilość komórek każdego aktywa w proporcji sumaryczna_wycena_aktywu / swa_min (minimalna wartość tego samego, czyli najmniejszej, referencyjnej spółeczki). Jest to jakaś proporcja, i wtedy największa szansa byłaby trafić w największe spółki. To dość abstrakcyjne rozwiązania, ale oddaje ono problem “ciężkich stóp wielkich graczy”, którzy swoim kapitałem mogą nakryć kawał rynku i w przeciwieństwie do małpy po kursie u brokera dla nich rynek jest nie tylko skończony, ale nawet za mały. Oni mają ten problem, że nie mają jak się po rynku przemieszczać czy na przykład z niego “w coś” wyjść, bo każdym ruchem demolują rynek i te cosie. Dlatego nie mogą sobie wypłacić papieru w gotówce, złocie, srebrze. Jedyne aktywo to niewolnicy (ich przyszłe zobowiązania kredytowe, obecnie jest problem subprime zabezpieczonych samochodami w USA, wiadomo, że samochody nie zyskują na wartości w czasie, problem jest tylko 7 razy mniejszy niż subprime na nieruchach 10 lat temu).

W przypadku firmy produkcyjnej dmuchamy balony ze stanowiskami (kolejnymi etapami) pracy proporcjonalnie do wartości jaką dodają do produktu. Na przykład materiał tniemy w duże kawałki (co zwiększa jego wartość dla nas o 20% dajmy na to), albo w małe (co podwaja wartość), następnie coś w nim wiercimy (co zwiększa wartość dużego o 20%, a małego podwaja). Następnie gwintujemy (i znowu to samo). Rozsądnym jest, aby QC zrobić dopiero po zakończeniu ostatniego etapu i to bardziej wnikliwą dla dużych detali mimo wolumenu małych, gdyż one przenoszą więcej wartości w kontrolowanej sztuce. Rzucanie lotkami w równoważne balony jak w pierwszym przykładzie małpy-inwestora, owszem, wykluczałoby nam więcej błędów w czasie produkcji, ale naszym celem nie jest wydawanie na każdą kontrolę, tylko na kontrolę czegoś, co już zebrało wartość i się dalej nie popsuje. Nie popsuje się, bo to jest etap zawijania w papierek i czynienia materiałem wejściowym dla innego modułu gospodarki jako dobra pierwotnego, na którym zostaną wykonane kolejne operacje.

Przytomność – stan w jakim nakładca nie kontroluje każdego z pracowników na wyrywki rzutkami, ale bierze dyrekcję za cojones i z nich wytrząsa słupki do własnej kieszeni. Bo to tam jest nadmuchany balon.

Z tym że można też inaczej. Podany wskaźnik swa / swa_min nie jest jedynym do budowania tarczy na rzutki. Jest cała masa wskaźników, jakimi może posłużyć się małpa do rzucania rzutkami. Na tym polegają portfele inwestycyjne jak i systemy kontroli oraz wdrażania modernizacji w biznesie, przedsiębiorstwach i gospodarstwach. Jakie są wskaźniki, to sobie dobierzcie kolorek pod dmuchanych małpie balonów (polecam blog jaczejki mającej serca po lewej stronie): http://www.bogaty.men/poradnik-inwestowania-cz-3/

Zastosowanie balonów w organizacji jakichś bardziej przytomnych zajęć niż rzucanie w indexy ze Sztandaru Młodych to na różne metody weryfikacji rezultatów działania poszczególnych poziomów organizacji mających jakieś cele, zazwyczaj różne na różnych poziomach. Można rzucić lotkę w balon z jakimś pracownikiem i sprawdzić czy on awansował ostatnio (czy też utknął), ile wykonał pracy, jakie ma wskaźniki, ale też czy dane stanowisko jest w ogóle taśmociągiem zapewniającym awans pracownikom, czy to jakiś dead end, na którym można sobie oglądać YT i pisać blogi.